Uno degli episodi più curiosi della vita di Rachmaninov riguarda il suo modo di vestire. Nel momento in cui arrivò in America, nonostante fosse già famoso, visse per lungo tempo vestito malamente, senza curarsi troppo per il proprio abbigliamento. Alla domanda di un giornalista, "perché ti vesti così male?", egli rispose che tanto non lo conosceva nessuno; successivamente, divenuto celebre anche in America, il giornalista fece nuovamente la domanda in merito all'abbigliamento, al che egli rispose che non sarebbe servito a nulla: ormai lo conoscevano tutti.